Сравнение KXI с VCSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX).
KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KXI и VCSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXI и VCSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.65% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.73% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у VCSAX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям VCSAX по среднегодовой доходности: 5.72% против 7.79% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 5.72%
VCSAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и VCSAX
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCSAX в 0.10%.
Доходность на риск
KXI vs. VCSAX — Ранг доходности на риск
KXI
VCSAX
Сравнение KXI c VCSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | VCSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.62 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.56 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | VCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между KXI и VCSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и VCSAX
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VCSAX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и VCSAX
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и VCSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXI | VCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -34.34% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.28% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -16.56% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -25.08% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -7.73% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -3.72% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.72% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и VCSAX
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXI | VCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.99% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 8.98% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 13.74% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 13.00% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 14.60% | -0.91% |