Сравнение KXI с VCSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX).
KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KXI или VCSAX.
Основные характеристики
| KXI | VCSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 6.28% |
| Дох-ть за 1 год | -2.36% | 4.66% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | 6.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.43% | 9.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 8.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 10.38% |
| Макс. просадка | -42.27% | -34.34% |
| Current Drawdown | -3.30% | -0.98% |
Корреляция
Корреляция между KXI и VCSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KXI и VCSAX
С начала года, KXI показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VCSAX с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям VCSAX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и VCSAX
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCSAX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KXI c VCSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и VCSAX
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VCSAX в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.92% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.51% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% | 1.92% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и VCSAX
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и VCSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и VCSAX
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) имеют волатильность 2.63% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.