Сравнение KXI с VCSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX).
KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KXI или VCSAX.
Доходность
Сравнение доходности KXI и VCSAX
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у VCSAX с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям VCSAX по среднегодовой доходности: 5.61% против 8.51% соответственно.
KXI
6.50%
-2.66%
2.67%
10.20%
5.35%
5.61%
VCSAX
16.18%
0.57%
7.61%
20.77%
9.64%
8.51%
Основные характеристики
| KXI | VCSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 13.98 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 9.95% |
| Макс. просадка | -42.27% | -34.34% |
| Текущая просадка | -5.59% | -0.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и VCSAX
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCSAX в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между KXI и VCSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KXI c VCSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и VCSAX
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VCSAX в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.91% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.98% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.77% | 2.52% | 2.40% | 2.56% | 1.92% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и VCSAX
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и VCSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и VCSAX
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.