PortfoliosLab logo
Сравнение KXI с VCSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KXI и VCSAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KXI и VCSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.07%
452.23%
KXI
VCSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KXI:

0.96

VCSAX:

0.92

Коэф-т Сортино

KXI:

1.44

VCSAX:

1.39

Коэф-т Омега

KXI:

1.18

VCSAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

KXI:

1.18

VCSAX:

1.35

Коэф-т Мартина

KXI:

3.17

VCSAX:

4.38

Индекс Язвы

KXI:

3.81%

VCSAX:

2.75%

Дневная вол-ть

KXI:

12.65%

VCSAX:

13.13%

Макс. просадка

KXI:

-42.27%

VCSAX:

-34.34%

Текущая просадка

KXI:

-1.30%

VCSAX:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у VCSAX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям VCSAX по среднегодовой доходности: 5.88% против 8.35% соответственно.


KXI

С начала года

8.66%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.15%

5 лет

7.95%

10 лет

5.88%

VCSAX

С начала года

3.98%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

2.31%

1 год

10.80%

5 лет

10.82%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KXI и VCSAX

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCSAX в 0.10%.


График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KXI: 0.46%
График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KXI и VCSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KXI c VCSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KXI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KXI: 0.96
VCSAX: 0.92
Коэффициент Сортино KXI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KXI: 1.44
VCSAX: 1.39
Коэффициент Омега KXI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KXI: 1.18
VCSAX: 1.17
Коэффициент Кальмара KXI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KXI: 1.18
VCSAX: 1.35
Коэффициент Мартина KXI, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KXI: 3.17
VCSAX: 4.38

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и VCSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.92
KXI
VCSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и VCSAX

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VCSAX в 2.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.31%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.39%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%1.92%

Просадки

Сравнение просадок KXI и VCSAX

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и VCSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.30%
-2.79%
KXI
VCSAX

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и VCSAX

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 7.62%, в то время как у Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
8.04%
KXI
VCSAX