PortfoliosLab logo
Сравнение KXI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KXI и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KXI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.97%
557.08%
KXI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KXI:

0.88

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

KXI:

1.34

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

KXI:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KXI:

1.09

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

KXI:

2.93

VOO:

2.27

Индекс Язвы

KXI:

3.81%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

KXI:

12.65%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

KXI:

-42.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KXI:

-1.75%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.98% против 12.24% соответственно.


KXI

С начала года

8.16%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

4.12%

1 год

10.99%

5 лет

7.64%

10 лет

5.98%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KXI и VOO

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KXI: 0.46%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KXI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KXI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KXI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KXI: 0.88
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино KXI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KXI: 1.34
VOO: 0.88
Коэффициент Омега KXI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KXI: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара KXI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KXI: 1.09
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина KXI, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KXI: 2.93
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.54
KXI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и VOO

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.32%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KXI и VOO

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.75%
-9.90%
KXI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и VOO

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 7.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
13.96%
KXI
VOO