Сравнение KXI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KXI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KXI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.73% против 14.14% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и VOO
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
KXI vs. VOO — Ранг доходности на риск
KXI
VOO
Сравнение KXI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.53 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.55 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 7.31 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между KXI и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и VOO
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и VOO
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -33.99% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -11.98% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -24.52% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -33.99% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.55% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -3.72% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.55% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и VOO
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.34% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 9.47% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 18.11% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 16.82% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 17.99% | -4.30% |