PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index while VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KXI returned 5.53%/yr vs 7.59%/yr for VDC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KXI charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности KXI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.59% соответственно.

KXI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.93%
1 год
1.68%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.53%

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.26%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between KXI and VDC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.88

The correlation between KXI and VDC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KXI и VDC

Секторы
KXI
VDC

Потребительский защитный сектор

96.9%
97.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KXI
96.9%
VDC
97.5%

Потребительский циклический сектор

KXI
3.1%
VDC
1.8%

Сырьевые материалы

KXI

-

VDC
0.3%

Коммуникационные услуги

KXI

-

VDC

-

Энергетика

KXI

-

VDC

-

Финансовые услуги

KXI

-

VDC

-

Здравоохранение

KXI

-

VDC
0.0%

Промышленность

KXI

-

VDC
0.3%

Недвижимость

KXI

-

VDC

-

Технологии

KXI

-

VDC

-

Коммунальные услуги

KXI

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с KXI:
KXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXIKXI с VOO
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с VIG

Доходность на риск

KXI vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.10

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.23

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.13

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

0.28

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.18

Просадки

Сравнение просадок KXI и VDC

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-34.24%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.28%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-11.78%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-16.55%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-25.31%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-8.52%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.73%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.49%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и VDC

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.90% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.09%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.76%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.36%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

13.13%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

14.64%

-0.90%

Сравнение комиссий KXI и VDC

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и VDC

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.22%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KXI and VDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to KXI (3.90%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.59% vs 5.53% for KXI. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.59% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

KXI has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 2.17% for VDC.

KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.09% for VDC.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор