PortfoliosLab logo
Сравнение KXI с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KXI и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KXI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.41%
450.11%
KXI
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KXI:

0.87

VDC:

0.79

Коэф-т Сортино

KXI:

1.32

VDC:

1.22

Коэф-т Омега

KXI:

1.16

VDC:

1.15

Коэф-т Кальмара

KXI:

1.07

VDC:

1.16

Коэф-т Мартина

KXI:

2.87

VDC:

3.75

Индекс Язвы

KXI:

3.82%

VDC:

2.75%

Дневная вол-ть

KXI:

12.68%

VDC:

13.06%

Макс. просадка

KXI:

-42.27%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

KXI:

-1.46%

VDC:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.96% против 8.35% соответственно.


KXI

С начала года

8.48%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

3.72%

1 год

11.32%

5 лет

7.64%

10 лет

5.96%

VDC

С начала года

3.49%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

2.26%

1 год

10.82%

5 лет

10.53%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KXI и VDC

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KXI: 0.46%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KXI и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KXI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KXI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KXI: 0.87
VDC: 0.79
Коэффициент Сортино KXI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KXI: 1.32
VDC: 1.22
Коэффициент Омега KXI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KXI: 1.16
VDC: 1.15
Коэффициент Кальмара KXI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KXI: 1.07
VDC: 1.16
Коэффициент Мартина KXI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KXI: 2.87
VDC: 3.75

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.79
KXI
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и VDC

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VDC в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.32%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.41%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок KXI и VDC

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.46%
-3.27%
KXI
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и VDC

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 7.57% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57%
7.89%
KXI
VDC