PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KXI с FXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с FXG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both Consumer Staples Equities funds - KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index while FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KXI returned 5.78%/yr vs 4.64%/yr for FXG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KXI charges 0.46%/yr vs 0.63%/yr for FXG.

Доходность

Сравнение доходности KXI и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции KXI превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.64% соответственно.

KXI

1 день
2.48%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
5.19%
С начала года
8.77%
1 год
9.92%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.90%
10 лет*
5.78%

FXG

1 день
2.27%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
1.81%
С начала года
7.69%
1 год
5.09%
3 года*
2.84%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		8.77%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		7.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Correlation

The correlation between KXI and FXG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.73

The correlation between KXI and FXG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KXI и FXG

Секторы
KXI
FXG

Потребительский защитный сектор

97.0%
79.6%

Потребительский циклический сектор

3.0%
8.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KXI
97.0%
FXG
79.6%

Потребительский циклический сектор

KXI
3.0%
FXG
8.2%

Сырьевые материалы

KXI

-

FXG
2.0%

Коммуникационные услуги

KXI

-

FXG

-

Энергетика

KXI

-

FXG

-

Финансовые услуги

KXI

-

FXG

-

Здравоохранение

KXI

-

FXG
8.3%

Промышленность

KXI

-

FXG
4.0%

Недвижимость

KXI

-

FXG

-

Технологии

KXI

-

FXG

-

Коммунальные услуги

KXI

-

FXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с VCSAXKXI с EXIKXI с VOO
Часто сравнивают с FXG:
FXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDGFXG с AGNC

Доходность на риск

KXI vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KXIFXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.37

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.63

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.40

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

0.83

+1.13

KXI vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FXG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KXI и FXG

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и FXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-38.69%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.75%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-12.75%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-15.70%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-27.54%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.81%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-6.04%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

6.17%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и FXG

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 5.30%, в то время как у First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.82%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.50%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

13.83%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.70%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

14.99%

-1.24%

Сравнение комиссий KXI и FXG

KXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и FXG

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности FXG в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.36%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.31%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%

Часто задаваемые вопросы

KXI and FXG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXG has higher volatility (5.82%) compared to KXI (5.30%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs FXG's -38.69%.

On 10-year performance, KXI leads with 5.78% vs 4.64% for FXG. On fees, KXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KXI has performed better with a 5.78% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.31% for KXI.

KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.63% for FXG.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и FXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор