PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с IYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с IYR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 5.97%/yr for IYR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.42%/yr for IYR.

Доходность

Сравнение доходности XLP и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLP показывает доходность 11.10%, а IYR немного выше – 11.47%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.97% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.39%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

IYR

1 день
0.89%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.46%
1 год
12.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
2.47%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и IYR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		11.47%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%

Correlation

The correlation between XLP and IYR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.54

The correlation between XLP and IYR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI

Доходность на риск

XLP vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPIYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.84

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.24

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.34

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

4.19

-2.67

XLP vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYR равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и IYR

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и IYR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-74.13%

+38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.54%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-17.52%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-33.75%

+17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-42.32%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

0.00%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-12.89%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.73%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и IYR

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.53%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.80%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.87%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

13.58%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

18.76%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

20.34%

-5.59%

Сравнение комиссий XLP и IYR

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и IYR

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IYR в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.15%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and IYR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYR has higher volatility (4.80%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs IYR's -74.13%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.60% vs 5.97% for IYR. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.60% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.15% for IYR.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while IYR is REIT. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.42% for IYR.

IYR currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и IYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор