PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с FXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с FXG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).

XLP и FXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.51%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 7.17% против 5.01% соответственно.

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%

FXG

1 день
0.74%
1 месяц
-7.72%
С начала года
5.51%
6 месяцев
2.72%
1 год
0.28%
3 года*
2.90%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDGFXG с AGNC

Сравнение комиссий XLP и FXG

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPFXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.02

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.13

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.13

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

0.33

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа FXG равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPFXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между XLP и FXG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и FXG

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FXG в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.75%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Просадки

Сравнение просадок XLP и FXG

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и FXG.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-38.69%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.74%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-15.70%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-27.54%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-7.72%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.00%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.18%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и FXG

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеют волатильность 3.93% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.80%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.22%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

14.29%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

13.44%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

14.92%

-0.23%