PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с FXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с FXG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both Consumer Staples Equities funds - XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index while FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 4.76%/yr for FXG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.63%/yr for FXG.

Доходность

Сравнение доходности XLP и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 7.60% против 4.76% соответственно.

XLP

1 день
0.86%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.45%
1 год
6.70%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.60%

FXG

1 день
0.74%
1 месяц
1.98%
С начала года
3.65%
6 месяцев
3.06%
1 год
-0.05%
3 года*
2.47%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.07%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		3.65%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Correlation

The correlation between XLP and FXG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.77

The correlation between XLP and FXG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLP и FXG

Секторы
XLP
FXG

Потребительский защитный сектор

99.0%
79.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
8.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
FXG
79.6%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
FXG
8.2%

Сырьевые материалы

XLP

-

FXG
2.0%

Коммуникационные услуги

XLP

-

FXG

-

Энергетика

XLP

-

FXG

-

Финансовые услуги

XLP

-

FXG

-

Здравоохранение

XLP

-

FXG
8.3%

Промышленность

XLP

-

FXG
4.0%

Недвижимость

XLP

-

FXG

-

Технологии

XLP

-

FXG

-

Коммунальные услуги

XLP

-

FXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDGFXG с AGNC

Доходность на риск

XLP vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPFXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.00

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.09

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.00

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

-0.01

+1.33

XLP vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FXG равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и FXG

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и FXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-38.69%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-12.75%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-12.75%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-15.70%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-27.54%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-9.34%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.04%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

5.90%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и FXG

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеют волатильность 5.20% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.31%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.04%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.39%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

13.59%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.97%

-0.20%

Сравнение комиссий XLP и FXG

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и FXG

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FXG в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.79%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.60%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and FXG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXG has higher volatility (5.31%) compared to XLP (5.20%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs FXG's -38.69%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.60% vs 4.76% for FXG. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.60% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.60% for XLP.

XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.63% for FXG.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и FXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор