PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с FXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с FXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both Consumer Staples Equities funds - XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index while FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.17%/yr vs 4.23%/yr for FXG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.63%/yr for FXG.

Доходность

Сравнение доходности XLP и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 7.17% против 4.23% соответственно.

XLP

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.54%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.17%

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.21%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Correlation

The correlation between XLP and FXG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.77

The correlation between XLP and FXG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLP и FXG

Секторы
XLP
FXG

Потребительский защитный сектор

99.0%
79.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
7.9%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
FXG
79.9%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
FXG
7.9%

Сырьевые материалы

XLP

-

FXG
2.0%

Коммуникационные услуги

XLP

-

FXG

-

Энергетика

XLP

-

FXG

-

Финансовые услуги

XLP

-

FXG

-

Здравоохранение

XLP

-

FXG
8.2%

Промышленность

XLP

-

FXG
4.1%

Недвижимость

XLP

-

FXG

-

Технологии

XLP

-

FXG

-

Коммунальные услуги

XLP

-

FXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDGFXG с AGNC

Доходность на риск

XLP vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPFXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.18

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-0.17

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.18

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-0.42

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FXG равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPFXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.18

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XLP и FXG

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и FXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-38.69%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-12.75%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-12.75%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-15.70%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-27.54%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-12.70%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.03%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.41%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и FXG

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.20%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.11%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.71%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.48%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

14.92%

-0.19%

Сравнение комиссий XLP и FXG

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и FXG

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FXG в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and FXG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (3.90%) compared to FXG (3.20%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs FXG's -38.69%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.17% vs 4.23% for FXG. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.17% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.65% for XLP.

XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.63% for FXG.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и FXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор