PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с DOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs -11.31%/yr for DOG. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. XLP charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности XLP и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 7.60% против -11.31% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between XLP and DOG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between XLP and DOG has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов XLP и DOG

Секторы
XLP
DOG

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

91.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
DOG

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
DOG

-

Сырьевые материалы

XLP

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

DOG

-

Энергетика

XLP

-

DOG

-

Финансовые услуги

XLP

-

DOG
91.1%

Здравоохранение

XLP

-

DOG

-

Промышленность

XLP

-

DOG

-

Недвижимость

XLP

-

DOG

-

Технологии

XLP

-

DOG

-

Коммунальные услуги

XLP

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

XLP vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-1.01

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.37

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.85

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.84

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-1.38

+2.90

XLP vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и DOG

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-92.73%

+56.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-15.09%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-29.16%

+16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-34.35%

+18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-70.95%

+46.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-92.67%

+88.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-66.41%

+59.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

9.18%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и DOG

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares Short Dow30 (DOG) имеют волатильность 4.53% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.36%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.87%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.56%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

14.86%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

17.51%

-2.76%

Сравнение комиссий XLP и DOG

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и DOG

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DOG в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and DOG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to DOG (4.36%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs DOG's -92.73%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.60% vs -11.31% for DOG. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.60% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.53% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while DOG is Inverse Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.95% for DOG.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор