Сравнение XLM-USD с TSLA
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 60.23% против 39.72% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and TSLA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between XLM-USD and TSLA shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
XLM-USD
TSLA
Сравнение XLM-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.92 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 2.10 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и TSLA
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -73.63% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -29.93% | -41.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -53.77% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -73.63% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -73.63% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -17.03% | -61.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -22.72% | -49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 13.06% | +37.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и TSLA
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 14.25% | +29.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 28.73% | +30.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 44.49% | +26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 58.98% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 59.14% | +53.65% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and TSLA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор