Сравнение XLM-USD с AAPL
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 29.36%/yr for AAPL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 60.23% против 29.36% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и AAPL
Correlation
The correlation between XLM-USD and AAPL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
XLM-USD
AAPL
Сравнение XLM-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.40 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 8.47 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и AAPL
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -81.80% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -13.80% | -57.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -33.36% | -41.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -33.36% | -49.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -38.52% | -57.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -7.64% | -71.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -29.59% | -42.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 5.53% | +44.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и AAPL
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 6.73% | +36.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 16.53% | +42.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 22.64% | +47.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 27.52% | +47.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 28.92% | +83.87% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and AAPL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор