Сравнение XLK с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
XLK и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLK и XT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLK и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции XT по среднегодовой доходности: 21.00% против 12.92% соответственно.
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и XT
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XT в 0.47%.
Доходность на риск
XLK vs. XT — Ранг доходности на риск
XLK
XT
Сравнение XLK c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.07 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.10 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 9.85 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.24 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XLK и XT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и XT
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XT в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и XT
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -34.41% | -47.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -14.11% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -34.41% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -34.41% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -5.92% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.17% | -7.50% | -27.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.01% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и XT
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 6.94% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 12.43% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 20.90% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 20.68% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.02% | +4.31% |