Сравнение XLK с TDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).
XLK и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLK и TDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLK и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 7.39% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -0.98% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью -0.98%.
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
TDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и TDV
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Доходность на риск
XLK vs. TDV — Ранг доходности на риск
XLK
TDV
Сравнение XLK c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.75 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.25 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 5.29 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.75 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XLK и TDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и TDV
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TDV в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и TDV
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и TDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLK | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -32.78% | -49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -9.55% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -25.11% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -5.69% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -5.48% | -29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.56% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и TDV
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLK | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.08% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 13.41% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 23.83% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 20.39% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 23.31% | +1.02% |