PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с IGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both Technology Equities funds - XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index while IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.62%/yr vs 24.95%/yr for IGM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности XLK и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 34.34%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 29.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 25.62%, а акции IGM немного отстают с 24.95%.

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%

IGM

1 день
-1.48%
1 месяц
13.22%
С начала года
29.37%
6 месяцев
26.87%
1 год
58.79%
3 года*
38.58%
5 лет*
21.68%
10 лет*
24.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		29.37%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between XLK and IGM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2001 г.

0.95

The correlation between XLK and IGM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и IGM

Секторы
XLK
IGM

Технологии

99.7%
82.8%

Энергетика

0.2%
0.1%

Промышленность

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
IGM
82.8%

Энергетика

XLK
0.2%
IGM
0.1%

Промышленность

XLK
0.1%
IGM
0.2%

Сырьевые материалы

XLK

-

IGM

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

IGM
16.8%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

IGM
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

IGM

-

Финансовые услуги

XLK

-

IGM
0.2%

Здравоохранение

XLK

-

IGM

-

Недвижимость

XLK

-

IGM

-

Коммунальные услуги

XLK

-

IGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETCIGM с MGK

Доходность на риск

XLK vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.89

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.60

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.59

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

12.61

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.89

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XLK и IGM

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-65.59%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-16.44%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-26.39%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-40.68%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-40.68%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.31%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-15.23%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.68%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и IGM

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.40%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

16.15%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

20.48%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

25.68%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

24.54%

-0.05%

Сравнение комиссий XLK и IGM

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и IGM

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности IGM в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XLK and IGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to IGM (6.40%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 24.95% for IGM. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 24.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.13% for IGM.

XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.39% for IGM.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор