PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLK с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 24.26%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLK charges 0.08%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности XLK и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 24.26% против 11.08% соответственно.

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам XLK и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between XLK and FDL is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.54

The correlation between XLK and FDL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLK и FDL

Секторы
XLK
FDL

Технологии

99.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.2%

Энергетика

0.2%
11.1%

Промышленность

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

15.4%

Технологии

XLK
99.1%
FDL
4.3%

Коммуникационные услуги

XLK
0.9%
FDL
11.2%

Энергетика

XLK
0.2%
FDL
11.1%

Промышленность

XLK
0.1%
FDL
3.6%

Сырьевые материалы

XLK

-

FDL
0.4%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

FDL
4.4%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

FDL
24.3%

Финансовые услуги

XLK

-

FDL
13.7%

Здравоохранение

XLK

-

FDL
11.7%

Недвижимость

XLK

-

FDL

-

Коммунальные услуги

XLK

-

FDL
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

XLK vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLK c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.26

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.41

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

6.28

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

14.78

-7.37

XLK vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и FDL

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-65.93%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-4.27%

-11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-12.24%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-16.46%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-41.40%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-1.60%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-9.59%

-25.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

1.81%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и FDL

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

4.48%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

8.63%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

11.88%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

14.43%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

17.16%

+7.80%

Сравнение комиссий XLK и FDL

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и FDL

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and FDL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.17%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 11.08% for FDL. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.43% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор