PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с DIA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

XLK и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.86%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 21.15% против 12.30% соответственно.

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%

DIA

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.91%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий XLK и DIA

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.71

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.13

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.16

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

4.21

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.71

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между XLK и DIA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и DIA

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок XLK и DIA

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-51.87%

-30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-9.76%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-20.76%

-12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-36.70%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-7.02%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-7.17%

-27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.99%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и DIA

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.90%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

9.24%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

16.81%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

14.73%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

17.50%

+6.83%