PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIP.L с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLIP.L с PRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XLIP.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLIP.L returned 14.44%/yr vs 19.51%/yr for PRN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLIP.L charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как PRN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIP.L показывает доходность 20.61%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 50.75%. За последние 10 лет акции XLIP.L уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 14.44% против 19.51% соответственно.

XLIP.L

1 день
1.02%
1 месяц
8.07%
С начала года
20.61%
6 месяцев
20.58%
1 год
33.33%
3 года*
21.01%
5 лет*
14.99%
10 лет*
14.44%

PRN

1 день
1.98%
1 месяц
6.69%
С начала года
50.75%
6 месяцев
45.27%
1 год
74.89%
3 года*
35.08%
5 лет*
22.60%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLIP.L и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		20.61%11.11%19.28%11.56%6.12%22.08%6.17%24.82%-9.69%9.91%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		50.75%5.63%32.62%31.07%-16.18%26.40%32.39%29.41%-11.22%12.20%

Correlation

The correlation between XLIP.L and PRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.57

The correlation between XLIP.L and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLIP.L и PRN

Секторы
XLIP.L
PRN

Промышленность

96.3%
78.2%

Технологии

1.3%
20.4%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.2%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XLIP.L
96.3%
PRN
78.2%

Технологии

XLIP.L
1.3%
PRN
20.4%

Потребительский циклический сектор

XLIP.L
1.3%
PRN
1.2%

Недвижимость

XLIP.L
1.1%
PRN

-

Сырьевые материалы

XLIP.L

-

PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

XLIP.L

-

PRN

-

Потребительский защитный сектор

XLIP.L

-

PRN

-

Энергетика

XLIP.L

-

PRN
1.6%

Финансовые услуги

XLIP.L

-

PRN
0.1%

Здравоохранение

XLIP.L

-

PRN

-

Коммунальные услуги

XLIP.L

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с WNDU.L
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с IMCG

Доходность на риск

XLIP.L vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIP.LPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.55

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.05

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

5.64

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

17.41

-6.16

XLIP.L vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и PRN

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки PRN в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIP.LPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-42.80%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.34%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-32.37%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-32.37%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-32.37%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-8.50%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.32%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и PRN

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 4.81%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIP.LPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

11.11%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

22.70%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

29.56%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

24.42%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

23.96%

-5.65%

Сравнение комиссий XLIP.L и PRN

XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и PRN

XLIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.08%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLIP.L and PRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

XLIP.L is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. XLIP.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.14% for XLIP.L and 0.60% for PRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLIP.L и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор