PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIP.L с WNDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLIP.L с WNDU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) and WNDU.L (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLIP.L returned 14.13%/yr vs 13.17%/yr for WNDU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLIP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for WNDU.L.

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и WNDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как WNDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNDU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIP.L показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у WNDU.L с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции XLIP.L превзошли акции WNDU.L по среднегодовой доходности: 14.13% против 13.17% соответственно.

XLIP.L

1 день
-0.12%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.06%
1 год
24.34%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.40%
10 лет*
14.13%

WNDU.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.46%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.94%
1 год
22.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
12.63%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLIP.L и WNDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		12.73%11.11%19.28%11.56%6.12%22.08%6.17%24.82%-9.41%9.57%
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		12.05%16.08%15.40%16.77%-2.31%17.24%8.45%22.58%-9.92%14.52%

Correlation

The correlation between XLIP.L and WNDU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.85

The correlation between XLIP.L and WNDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLIP.L и WNDU.L

Секторы
XLIP.L
WNDU.L

Промышленность

96.3%
95.1%

Технологии

1.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.3%
0.3%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

XLIP.L
96.3%
WNDU.L
95.1%

Технологии

XLIP.L
1.3%
WNDU.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

XLIP.L
1.3%
WNDU.L
0.3%

Недвижимость

XLIP.L
1.1%
WNDU.L
0.0%

Сырьевые материалы

XLIP.L

-

WNDU.L
0.1%

Коммуникационные услуги

XLIP.L

-

WNDU.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

XLIP.L

-

WNDU.L
0.1%

Энергетика

XLIP.L

-

WNDU.L
0.1%

Финансовые услуги

XLIP.L

-

WNDU.L
0.3%

Здравоохранение

XLIP.L

-

WNDU.L

-

Коммунальные услуги

XLIP.L

-

WNDU.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с XUIN.L
Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с XWIS.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.LWNDU.L с XLBP.L

Доходность на риск

XLIP.L vs. WNDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c WNDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIP.LWNDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.52

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.15

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.38

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

8.17

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIP.L vs. WNDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNDU.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и WNDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIP.LWNDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и WNDU.L

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки WNDU.L в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и WNDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIP.LWNDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-31.47%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.63%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-17.27%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-17.27%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-31.47%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.47%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.85%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.81%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и WNDU.L

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 4.52%, в то время как у SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIP.LWNDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.28%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.67%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

15.10%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.72%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.07%

+1.25%

Сравнение комиссий XLIP.L и WNDU.L

XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WNDU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и WNDU.L

Ни XLIP.L, ни WNDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLIP.L and WNDU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WNDU.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLIP.L and 0.30% for WNDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLIP.L и WNDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор