PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIP.L с XLIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и XLIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIP.L и XLIS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF
6.91%11.11%19.28%11.56%6.12%22.08%6.17%24.82%-9.41%9.57%
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
7.74%10.85%19.35%12.03%6.10%21.68%6.68%23.83%-9.15%9.91%
Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как XLIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIP.L показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у XLIS.L с доходностью 7.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLIP.L имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции XLIS.L немного впереди с 13.57%.


XLIP.L

1 день
2.63%
1 месяц
-6.45%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.05%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.45%

XLIS.L

1 день
3.53%
1 месяц
-5.66%
С начала года
7.74%
6 месяцев
9.64%
1 год
23.81%
3 года*
16.49%
5 лет*
13.27%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий XLIP.L и XLIS.L

И XLIP.L, и XLIS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLIP.L vs. XLIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c XLIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLIP.LXLIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.90

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.58

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.70

-0.30

XLIP.L vs. XLIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLIS.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и XLIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLIP.LXLIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.03

Корреляция

Корреляция между XLIP.L и XLIS.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и XLIS.L

Ни XLIP.L, ни XLIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и XLIS.L

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке XLIS.L в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и XLIS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLIP.LXLIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-42.30%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-13.31%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-21.21%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-42.30%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.71%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.70%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.63%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и XLIS.L

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 5.21%, в то время как у Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLIP.LXLIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.54%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.45%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

17.56%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.86%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.99%

-0.71%