Сравнение XLIP.L с XDWI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L).
XLIP.L и XDWI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XDWI.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIP.L и XDWI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIP.L и XDWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 6.91% | 11.11% | 19.28% | 11.56% | 6.12% | 22.08% | 6.17% | 24.82% | -9.41% | 9.57% |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 7.09% | 16.57% | 15.04% | 17.16% | -2.34% | 17.19% | 8.57% | 22.33% | -9.78% | 14.52% |
Разные валюты инструментов
XLIP.L торгуется в GBp, в то время как XDWI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLIP.L показывает доходность 6.91%, а XDWI.L немного выше – 7.09%.
XLIP.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 13.45%
XDWI.L
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIP.L и XDWI.L
XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWI.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLIP.L vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск
XLIP.L
XDWI.L
Сравнение XLIP.L c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIP.L | XDWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.08 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.67 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 9.95 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIP.L | XDWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XLIP.L и XDWI.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIP.L и XDWI.L
Ни XLIP.L, ни XDWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIP.L и XDWI.L
Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки XDWI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и XDWI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIP.L | XDWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -38.92% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -12.34% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | -27.26% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -38.92% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -7.13% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.42% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.82% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIP.L и XDWI.L
Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 5.21%, в то время как у Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIP.L | XDWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 7.70% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 11.21% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 16.88% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.54% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.95% | +1.33% |