PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIP.L с XDWI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и XDWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIP.L и XDWI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF
6.91%11.11%19.28%11.56%6.12%22.08%6.17%24.82%-9.41%9.57%
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C
7.09%16.57%15.04%17.16%-2.34%17.19%8.57%22.33%-9.78%14.52%
Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как XDWI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLIP.L показывает доходность 6.91%, а XDWI.L немного выше – 7.09%.


XLIP.L

1 день
2.63%
1 месяц
-6.45%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.05%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.45%

XDWI.L

1 день
4.01%
1 месяц
-5.48%
С начала года
7.09%
6 месяцев
9.37%
1 год
25.40%
3 года*
17.09%
5 лет*
12.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий XLIP.L и XDWI.L

XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWI.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLIP.L vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLIP.LXDWI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.08

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.67

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.95

-1.55

XLIP.L vs. XDWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWI.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и XDWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLIP.LXDWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.01

Корреляция

Корреляция между XLIP.L и XDWI.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и XDWI.L

Ни XLIP.L, ни XDWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и XDWI.L

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки XDWI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и XDWI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLIP.LXDWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-38.92%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-12.34%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-27.26%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-38.92%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.13%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.42%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.82%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и XDWI.L

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 5.21%, в то время как у Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLIP.LXDWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.70%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

11.21%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

16.88%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.54%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.95%

+1.33%