Сравнение XLIP.L с BRIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L).
XLIP.L и BRIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. BRIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIP.L и BRIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIP.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 6.91% | 11.11% | 10.47% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 8.34% | 33.47% | -3.56% |
Разные валюты инструментов
XLIP.L торгуется в GBp, в то время как BRIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLIP.L показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у BRIP.L с доходностью 8.34%.
XLIP.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 13.45%
BRIP.L
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIP.L и BRIP.L
XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Доходность на риск
XLIP.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
XLIP.L
BRIP.L
Сравнение XLIP.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIP.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.62 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.13 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.46 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 8.05 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIP.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.58 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между XLIP.L и BRIP.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIP.L и BRIP.L
Ни XLIP.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIP.L и BRIP.L
Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -10.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и BRIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIP.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -10.38% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -10.38% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.25% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -2.32% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.18% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIP.L и BRIP.L
Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 5.21%, в то время как у Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIP.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.63% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 11.48% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 15.72% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 14.85% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 14.85% | +3.43% |