Сравнение XLIP.L с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XLIP.L и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLIP.L или XMMO.
Корреляция
Корреляция между XLIP.L и XMMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLIP.L и XMMO
Основные характеристики
XLIP.L:
1.42
XMMO:
1.11
XLIP.L:
2.20
XMMO:
1.66
XLIP.L:
1.26
XMMO:
1.20
XLIP.L:
2.57
XMMO:
2.33
XLIP.L:
6.24
XMMO:
5.53
XLIP.L:
3.06%
XMMO:
3.92%
XLIP.L:
13.43%
XMMO:
19.46%
XLIP.L:
-34.56%
XMMO:
-55.37%
XLIP.L:
-4.07%
XMMO:
-6.07%
Доходность по периодам
С начала года, XLIP.L показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции XLIP.L уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.78% против 15.30% соответственно.
XLIP.L
4.15%
-2.14%
13.08%
19.39%
12.85%
12.78%
XMMO
3.51%
-1.40%
8.53%
26.03%
15.73%
15.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIP.L и XMMO
XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLIP.L и XMMO
XLIP.L
XMMO
Сравнение XLIP.L c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIP.L и XMMO
XLIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.32% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок XLIP.L и XMMO
Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLIP.L и XMMO
Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 2.87%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.