Сравнение XLIP.L с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XLIP.L и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLIP.L или SPYG.
Корреляция
Корреляция между XLIP.L и SPYG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLIP.L и SPYG
Основные характеристики
XLIP.L:
1.11
SPYG:
1.64
XLIP.L:
1.75
SPYG:
2.17
XLIP.L:
1.21
SPYG:
1.30
XLIP.L:
2.02
SPYG:
2.33
XLIP.L:
4.84
SPYG:
8.95
XLIP.L:
3.10%
SPYG:
3.32%
XLIP.L:
13.52%
SPYG:
18.18%
XLIP.L:
-34.56%
SPYG:
-67.79%
XLIP.L:
-6.15%
SPYG:
-3.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLIP.L показывает доходность 1.88%, а SPYG немного выше – 1.92%. За последние 10 лет акции XLIP.L уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.52% против 14.95% соответственно.
XLIP.L
1.88%
-5.65%
10.69%
15.44%
12.33%
12.52%
SPYG
1.92%
-2.53%
10.64%
25.88%
16.08%
14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIP.L и SPYG
XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLIP.L и SPYG
XLIP.L
SPYG
Сравнение XLIP.L c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIP.L и SPYG
XLIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок XLIP.L и SPYG
Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLIP.L и SPYG
Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 2.95%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.