Сравнение XLIP.L с XLBP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L).
XLIP.L и XLBP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLBP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIP.L и XLBP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIP.L и XLBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 6.91% | 11.11% | 19.28% | 11.56% | 6.12% | 22.08% | 6.17% | 24.82% | -9.41% | 9.57% |
XLBP.L Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 11.67% | 3.47% | 0.77% | 6.09% | -1.67% | 28.80% | 15.99% | 19.70% | -9.97% | 12.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XLIP.L показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у XLBP.L с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции XLIP.L превзошли акции XLBP.L по среднегодовой доходности: 13.45% против 11.15% соответственно.
XLIP.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 13.45%
XLBP.L
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIP.L и XLBP.L
И XLIP.L, и XLBP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLIP.L vs. XLBP.L — Ранг доходности на риск
XLIP.L
XLBP.L
Сравнение XLIP.L c XLBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIP.L | XLBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.94 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.34 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.47 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.41 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIP.L | XLBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.94 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.57 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XLIP.L и XLBP.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIP.L и XLBP.L
Ни XLIP.L, ни XLBP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIP.L и XLBP.L
Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки XLBP.L в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и XLBP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIP.L | XLBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -28.58% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -12.34% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | -21.98% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -28.58% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.26% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.55% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.92% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIP.L и XLBP.L
Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 5.21%, в то время как у Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIP.L | XLBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.84% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 11.67% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 17.08% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.37% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.19% | +0.09% |