PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIP.L с XLBP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и XLBP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIP.L и XLBP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF
6.91%11.11%19.28%11.56%6.12%22.08%6.17%24.82%-9.41%9.57%
XLBP.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF
11.67%3.47%0.77%6.09%-1.67%28.80%15.99%19.70%-9.97%12.17%

Доходность по периодам

С начала года, XLIP.L показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у XLBP.L с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции XLIP.L превзошли акции XLBP.L по среднегодовой доходности: 13.45% против 11.15% соответственно.


XLIP.L

1 день
2.63%
1 месяц
-6.45%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.05%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.45%

XLBP.L

1 день
1.32%
1 месяц
-4.26%
С начала года
11.67%
6 месяцев
14.87%
1 год
16.03%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.60%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Invesco US Materials Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XLIP.L и XLBP.L

И XLIP.L, и XLBP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLIP.L vs. XLBP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

XLBP.L
Ранг доходности на риск XLBP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBP.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBP.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c XLBP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLIP.LXLBP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.94

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.34

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.47

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

5.41

+2.98

XLIP.L vs. XLBP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа XLBP.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и XLBP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLIP.LXLBP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.94

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.19

Корреляция

Корреляция между XLIP.L и XLBP.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и XLBP.L

Ни XLIP.L, ни XLBP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и XLBP.L

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки XLBP.L в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и XLBP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLIP.LXLBP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-28.58%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-12.34%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-21.98%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-28.58%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-4.26%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.55%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.92%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и XLBP.L

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 5.21%, в то время как у Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLIP.LXLBP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.84%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

11.67%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

17.08%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.37%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.19%

+0.09%