PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с PSCI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index. XLII is actively managed, while PSCI is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLII charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.

Доходность

Сравнение доходности XLII и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 18.77%.

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCI

1 день
-1.73%
1 месяц
5.91%
С начала года
18.77%
6 месяцев
15.85%
1 год
40.48%
3 года*
22.48%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и PSCI

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		18.77%7.65%

Correlation

The correlation between XLII and PSCI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов XLII и PSCI

Секторы
XLII
PSCI

Финансовые услуги

100.8%
0.1%

Промышленность

93.8%
83.2%

Технологии

5.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
5.2%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.8%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLII
100.8%
PSCI
0.1%

Промышленность

XLII
93.8%
PSCI
83.2%

Технологии

XLII
5.9%
PSCI
6.9%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
PSCI
5.2%

Сырьевые материалы

XLII

-

PSCI
0.9%

Коммуникационные услуги

XLII

-

PSCI
0.3%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

PSCI

-

Энергетика

XLII

-

PSCI
1.8%

Здравоохранение

XLII

-

PSCI
0.5%

Недвижимость

XLII

-

PSCI
0.9%

Коммунальные услуги

XLII

-

PSCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с IVEPXLII с PPAXLII с RIFRXLII с JETSXLII с MADE
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCMPSCI с PSCCPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR

Доходность на риск

XLII vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.29

—

XLII vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и PSCI

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-45.55%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.73%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-6.89%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и PSCI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

21.44%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

23.00%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

25.25%

-13.06%

Сравнение комиссий XLII и PSCI

XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и PSCI

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности PSCI в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.33%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and PSCI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 1.33% for PSCI.

XLII is categorized as Derivative Income, while PSCI is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.29% for PSCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор