Сравнение XLII с RIFR
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while RIFR is a Industrials Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности XLII и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у RIFR с доходностью 12.68%.
XLII
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIFR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и RIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.46% | 6.30% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 12.68% | 2.78% |
Correlation
The correlation between XLII and RIFR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. RIFR — Ранг доходности на риск
XLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RIFR
Сравнение XLII c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | RIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и RIFR
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -6.80% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.60% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.65% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и RIFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 10.82% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 10.77% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 10.77% | +1.35% |
Сравнение комиссий XLII и RIFR
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и RIFR
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности RIFR в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.87% | 0.98% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.13% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and RIFR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.87% for RIFR.
XLII is categorized as Derivative Income, while RIFR is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and Russell. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.59% for RIFR.
Подберите оптимальное распределение для XLII и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор