Сравнение XLII с IPAV
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IPAV is a Infrastructure Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index. XLII is actively managed, while IPAV is passively managed. Over the past year, XLII returned 23.26% vs 21.79% for IPAV. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLII charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for IPAV.
Доходность
Сравнение доходности XLII и IPAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у IPAV с доходностью 11.23%.
XLII
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 15.09%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.95%
IPAV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.58K | $42.67K | $54.43K | |
| $477.91K | $333.07K | $216.09K |
Сравнение доходности по годам XLII и IPAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 15.09% | 6.30% |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 11.23% | 8.23% |
Correlation
The correlation between XLII and IPAV is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between XLII and IPAV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLII и IPAV
Секторы
XLII
IPAV
Финансовые услуги
-
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLII
IPAV
-
Промышленность
XLII
IPAV
Технологии
XLII
IPAV
Потребительский циклический сектор
XLII
IPAV
Сырьевые материалы
XLII
-
IPAV
Коммуникационные услуги
XLII
-
IPAV
Потребительский защитный сектор
XLII
-
IPAV
-
Энергетика
XLII
-
IPAV
Здравоохранение
XLII
-
IPAV
-
Недвижимость
XLII
-
IPAV
Коммунальные услуги
XLII
-
IPAV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. IPAV — Ранг доходности на риск
XLII
IPAV
Сравнение XLII c IPAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | IPAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.50 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 4.05 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и IPAV
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки IPAV в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и IPAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | IPAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -14.59% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -14.59% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.18% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -4.00% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 5.40% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и IPAV
Текущая волатильность для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) составляет 4.02%, в то время как у Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XLII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | IPAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.37% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 16.34% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 18.35% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 18.02% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 18.02% | -5.72% |
Сравнение комиссий XLII и IPAV
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IPAV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и IPAV
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности IPAV в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 1.46% | 1.29% | 0.31% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.02% | 5.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and IPAV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAV has higher volatility (5.37%) compared to XLII (4.02%). In terms of maximum drawdown, XLII dropped -10.10% vs IPAV's -14.59%.
On 1-year performance, XLII leads with 23.26% vs 21.79% for IPAV. On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLII has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLII has performed better with a 23.26% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.
XLII has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 1.46% for IPAV.
XLII is categorized as Derivative Income, while IPAV is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.55% for IPAV.
XLII currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLII и IPAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор