PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с IPAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с IPAV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IPAV is a Industrials Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index. XLII is actively managed, while IPAV is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for IPAV.

Доходность

Сравнение доходности XLII и IPAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у IPAV с доходностью 11.54%.

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPAV

1 день
-2.73%
1 месяц
-1.77%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.12%
1 год
27.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и IPAV

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		11.54%8.23%

Correlation

The correlation between XLII and IPAV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов XLII и IPAV

Секторы
XLII
IPAV

Финансовые услуги

100.8%

-

Промышленность

93.8%
45.9%

Технологии

5.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

30.5%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

XLII
100.8%
IPAV

-

Промышленность

XLII
93.8%
IPAV
45.9%

Технологии

XLII
5.9%
IPAV
0.1%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
IPAV
0.1%

Сырьевые материалы

XLII

-

IPAV
30.5%

Коммуникационные услуги

XLII

-

IPAV
4.2%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

IPAV

-

Энергетика

XLII

-

IPAV
1.0%

Здравоохранение

XLII

-

IPAV

-

Недвижимость

XLII

-

IPAV
0.3%

Коммунальные услуги

XLII

-

IPAV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с JETSXLII с MADEXLII с HVAC
Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с RIFRIPAV с HVACIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с COPXIPAV с VISIPAV с BOTZ

Доходность на риск

XLII vs. IPAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c IPAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIIPAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.49

—

XLII vs. IPAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и IPAV

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки IPAV в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и IPAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIIPAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-14.59%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-6.92%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-3.60%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и IPAV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIIPAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

17.94%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

18.02%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

18.02%

-5.83%

Сравнение комиссий XLII и IPAV

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IPAV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и IPAV

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности IPAV в 1.16%

ПозицияTTM20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.16%1.29%0.31%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and IPAV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 1.16% for IPAV.

XLII is categorized as Derivative Income, while IPAV is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.55% for IPAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и IPAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор