Сравнение XLII с JETS
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and JETS (U.S. Global Jets ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index. XLII is actively managed, while JETS is passively managed. Over the past year, XLII returned 23.26% vs 43.36% for JETS. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLII charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for JETS.
Доходность
Сравнение доходности XLII и JETS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у JETS с доходностью 19.45%.
XLII
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 15.09%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.95%
JETS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 3.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $103.85M | $96.31M | $95.03M | |
| $477.91K | $333.07K | $216.09K |
Сравнение доходности по годам XLII и JETS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 15.09% | 6.30% |
JETS U.S. Global Jets ETF | 19.45% | 16.70% |
Correlation
The correlation between XLII and JETS is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between XLII and JETS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. JETS — Ранг доходности на риск
XLII
JETS
Сравнение XLII c JETS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | JETS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.81 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 4.57 | +5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и JETS
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки JETS в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и JETS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | JETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -64.92% | +54.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -24.13% | +14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -24.92% | +23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 9.52% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и JETS
Текущая волатильность для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) составляет 4.02%, в то время как у U.S. Global Jets ETF (JETS) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что XLII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | JETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 10.10% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 26.74% | -16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 32.99% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 32.53% | -20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 34.22% | -21.92% |
Сравнение комиссий XLII и JETS
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JETS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и JETS
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности JETS в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETS U.S. Global Jets ETF | 0.69% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.04% | 1.24% | 0.09% | 1.57% | 0.58% | 0.17% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.02% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and JETS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETS has higher volatility (10.10%) compared to XLII (4.02%). In terms of maximum drawdown, XLII dropped -10.10% vs JETS's -64.92%.
On 1-year performance, JETS leads with 43.36% vs 23.26% for XLII. On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLII has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETS has performed better with a 43.36% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for JETS.
XLII has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 0.69% for JETS.
XLII is categorized as Derivative Income, while JETS is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and U.S. Global Investors. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.60% for JETS.
XLII currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLII и JETS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор