- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 29 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, Industrials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $333.07K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции XLII — $26.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) показал доход в 15.09% с начала года и 23.26% за последние 12 месяцев.
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 15.09%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XLII по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении XLII закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 10 июн. 2026 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 3.58% | -6.83% | 6.68% | 0.56% | 6.09% | -0.79% | 2.84% | 15.09% | ||||
| 2025 | -0.35% | 0.91% | 1.70% | 1.64% | -0.04% | 2.31% | 6.30% |
Метрики бенчмарка
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF has an annualized alpha of 6.65%, beta of 0.72, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2025.
- This ETF captured 56.62% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -49.88%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.65%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 56.62%
- Участие в снижении
- -49.88%
Комиссия
Комиссия XLII составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLII имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.50 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 10.58 | -0.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.43 | $1.36 |
Дивидендный доход | 13.02% | 5.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.21 | $0.32 | $0.35 | $0.27 | $0.31 | $0.31 | $0.30 | $2.07 | ||||
| 2025 | $0.38 | $0.22 | $0.27 | $0.48 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF показал максимальную просадку в 10.10%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.10%март 2026 г. | 27d | 2mo 6d | 3mo 3dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.61%нояб. 2025 г. | 7d | 13d | 20dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.68%июнь 2026 г. | 5d | 2d | 7dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.58%июль 2026 г. | 22d | 5d | 27dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-2.49%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| XLII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -56.78% | +46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -9.10% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -10.69% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.14% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XLII
Добавьте State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLII