PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с PAPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности XLII и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 5.81%.

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и PAPI

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%4.71%

Correlation

The correlation between XLII and PAPI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов XLII и PAPI

Секторы
XLII
PAPI

Финансовые услуги

100.3%
9.9%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

11.6%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.5%

Коммунальные услуги

-

10.1%

Финансовые услуги

XLII
100.3%
PAPI
9.9%

Сырьевые материалы

XLII

-

PAPI
7.8%

Коммуникационные услуги

XLII

-

PAPI
5.4%

Потребительский циклический сектор

XLII

-

PAPI
12.1%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

PAPI
10.1%

Энергетика

XLII

-

PAPI
11.6%

Здравоохранение

XLII

-

PAPI
10.7%

Промышленность

XLII

-

PAPI
9.9%

Недвижимость

XLII

-

PAPI

-

Технологии

XLII

-

PAPI
12.5%

Коммунальные услуги

XLII

-

PAPI
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFR
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

XLII vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLII vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.88

+0.56

Просадки

Сравнение просадок XLII и PAPI

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-14.27%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-5.06%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-2.73%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и PAPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

10.55%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

11.76%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

11.76%

-0.21%

Сравнение комиссий XLII и PAPI

XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и PAPI

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности PAPI в 7.62%

ПозицияTTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and PAPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 7.62% for PAPI.

They also come from different issuers: State Street and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.29% for PAPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор