Сравнение XLII с PAPI
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности XLII и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLII показывает доходность 11.46%, а PAPI немного выше – 11.73%.
XLII
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.46% | 6.30% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.73% | 3.74% |
Correlation
The correlation between XLII and PAPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. PAPI — Ранг доходности на риск
XLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение XLII c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и PAPI
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -14.27% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.76% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 10.48% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 11.75% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 11.75% | +0.37% |
Сравнение комиссий XLII и PAPI
XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и PAPI
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности PAPI в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.13% | 5.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and PAPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.
XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 7.33% for PAPI.
They also come from different issuers: State Street and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для XLII и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор