Сравнение XLII с GLDM
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. XLII is actively managed, while GLDM is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности XLII и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -4.72%.
XLII
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 9.77% | 6.30% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.72% | 29.64% |
Correlation
The correlation between XLII and GLDM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение XLII c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и GLDM
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -24.35% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -23.82% | +22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -6.32% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 27.36% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 18.15% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 17.02% | -4.83% |
Сравнение комиссий XLII и GLDM
XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и GLDM
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.97% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and GLDM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.
XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.00% for GLDM.
XLII is categorized as Derivative Income, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для XLII и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор