Сравнение XLII с GLD
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. XLII is actively managed, while GLD is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XLII и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%.
XLII
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам XLII и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 9.77% | 6.30% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 29.41% |
Correlation
The correlation between XLII and GLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение XLII c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и GLD
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -45.56% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -23.91% | +22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -16.17% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 27.57% | -15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 18.24% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 16.04% | -3.85% |
Сравнение комиссий XLII и GLD
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и GLD
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.97% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and GLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.00% for GLD.
XLII is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для XLII и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор