Сравнение XLG с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
XLG и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 8.25% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и XRMI
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
XLG vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XLG
XRMI
Сравнение XLG c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.62 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.89 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.80 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 2.72 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между XLG и XRMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и XRMI
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и XRMI
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -15.31% | -37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -5.02% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -3.86% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -6.10% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.47% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и XRMI
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 2.68% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 4.51% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 6.88% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 6.99% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 6.99% | +11.82% |