PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с USSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLG returned 16.34%/yr vs 14.04%/yr for USSG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности XLG и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 10.71%.

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%20.62%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.71%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between XLG and USSG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between XLG and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и USSG

Секторы
XLG
USSG

Технологии

43.9%
36.9%

Коммуникационные услуги

17.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.6%

Финансовые услуги

9.6%
10.6%

Здравоохранение

7.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.2%

Энергетика

2.7%
2.1%

Промышленность

1.9%
8.1%

Сырьевые материалы

0.6%
2.1%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

XLG
43.9%
USSG
36.9%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
USSG
14.5%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
USSG
8.6%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
USSG
10.6%

Здравоохранение

XLG
7.0%
USSG
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
USSG
4.2%

Энергетика

XLG
2.7%
USSG
2.1%

Промышленность

XLG
1.9%
USSG
8.1%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
USSG
2.1%

Недвижимость

XLG

-

USSG
2.2%

Коммунальные услуги

XLG

-

USSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

XLG vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.22

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.12

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.61

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

11.19

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.22

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XLG и USSG

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-34.10%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.20%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-20.00%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-27.00%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.12%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-5.60%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.61%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и USSG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 3.19%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.86%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.09%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

13.15%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.59%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.16%

-1.32%

Сравнение комиссий XLG и USSG

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и USSG

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности USSG в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and USSG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.86%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, XLG leads with 16.34% vs 14.04% for USSG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLG has performed better with a 16.34% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

USSG has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.60% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while USSG is Large Cap Growth Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.10% for USSG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор