Сравнение XLG с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
XLG и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.72% против 11.42% соответственно.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SPYV
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLG vs. SPYV — Ранг доходности на риск
XLG
SPYV
Сравнение XLG c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.27 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.08 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.09 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XLG и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SPYV
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SPYV
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -58.45% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.03% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -17.89% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -36.89% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -4.43% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.77% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.56% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SPYV
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.79% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 7.76% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 15.52% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.43% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 16.96% | +1.85% |