PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index while SPYV tracks the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 17.27%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности XLG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLG показывает доходность 7.57%, а SPYV немного ниже – 7.46%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 17.27% против 11.90% соответственно.

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between XLG and SPYV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.82

Over the past year, the correlation between XLG and SPYV has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLG и SPYV

Секторы
XLG
SPYV

Технологии

43.9%
21.2%

Коммуникационные услуги

17.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.9%

Финансовые услуги

9.6%
14.7%

Здравоохранение

7.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
9.2%

Энергетика

2.7%
7.4%

Промышленность

1.9%
10.6%

Сырьевые материалы

0.6%
3.4%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

XLG
43.9%
SPYV
21.2%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
SPYV
10.9%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
SPYV
14.7%

Здравоохранение

XLG
7.0%
SPYV
11.6%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
SPYV
9.2%

Энергетика

XLG
2.7%
SPYV
7.4%

Промышленность

XLG
1.9%
SPYV
10.6%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
SPYV
3.4%

Недвижимость

XLG

-

SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

XLG

-

SPYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

XLG vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.17

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.05

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.43

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

13.16

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.42

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XLG и SPYV

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-58.45%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-6.22%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-17.54%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-17.89%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-36.89%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.57%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-8.72%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.62%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и SPYV

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.98%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.04%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

9.84%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

14.40%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.94%

+1.90%

Сравнение комиссий XLG и SPYV

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и SPYV

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and SPYV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.27% vs 11.90% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.27% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.60% for XLG.

XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор