Сравнение XLG с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
XLG и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 2.41% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 7.69%.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SPDV
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
XLG vs. SPDV — Ранг доходности на риск
XLG
SPDV
Сравнение XLG c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.55 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.31 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.52 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XLG и SPDV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SPDV
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPDV в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SPDV
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -43.81% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.91% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -21.31% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -3.87% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -6.67% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.30% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SPDV
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.96% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.27% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 17.60% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.41% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.47% | -1.66% |