Сравнение SPDV с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
SPDV и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDV и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 2.36% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и PFLD
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
SPDV vs. PFLD — Ранг доходности на риск
SPDV
PFLD
Сравнение SPDV c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.41 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.59 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.54 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 1.96 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.41 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.13 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.15 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPDV и PFLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и PFLD
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и PFLD
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDV | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -33.20% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -4.06% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -15.51% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -1.21% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -4.28% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.12% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и PFLD
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDV | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 1.25% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 2.27% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 5.28% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 7.49% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.54% | +6.93% |