PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с PFLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while PFLD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.17%/yr vs 1.04%/yr for PFLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у PFLD с доходностью 2.69%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%2.36%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Correlation

The correlation between SPDV and PFLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.41

The correlation between SPDV and PFLD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDV и PFLD

Секторы
SPDV
PFLD

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Энергетика

12.3%

-

Технологии

11.1%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Финансовые услуги

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

9.1%

-

Недвижимость

8.7%

-

Промышленность

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Коммунальные услуги

5.8%
100.0%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
PFLD

-

Энергетика

SPDV
12.3%
PFLD

-

Технологии

SPDV
11.1%
PFLD

-

Здравоохранение

SPDV
9.7%
PFLD

-

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
PFLD

-

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
PFLD

-

Недвижимость

SPDV
8.7%
PFLD

-

Промышленность

SPDV
7.8%
PFLD

-

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
PFLD

-

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
PFLD
100.0%

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
PFLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHDPFLD с SPYG

Доходность на риск

SPDV vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVPFLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.85

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.01

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.81

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

12.46

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLD равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.85

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.17

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SPDV и PFLD

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и PFLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-33.20%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-2.23%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-6.41%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-15.51%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-4.17%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.50%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и PFLD

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.84%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

2.26%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

3.39%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

7.50%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

13.38%

+6.93%

Сравнение комиссий SPDV и PFLD

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и PFLD

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PFLD в 5.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and PFLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (2.76%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs PFLD's -33.20%.

On 5-year performance, SPDV leads with 8.17% vs 1.04% for PFLD. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDV has performed better with a 8.17% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for PFLD.

PFLD has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 3.31% for SPDV.

SPDV is categorized as Dividend, while PFLD is Preferred Stock/Convertible Bonds. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.45% for PFLD.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор