Сравнение XLG с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
XLG и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 15.72% против 11.25% соответственно.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и RSPG
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
XLG vs. RSPG — Ранг доходности на риск
XLG
RSPG
Сравнение XLG c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.32 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.34 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.18 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между XLG и RSPG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и RSPG
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и RSPG
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -79.98% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -21.05% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -28.44% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -73.17% | +42.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -6.04% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -25.63% | +17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 7.55% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и RSPG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 5.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.30% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 15.29% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 27.69% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 28.51% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 33.58% | -14.77% |