PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLG с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с QQA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. XLG is passively managed, while QQA is actively managed. Over the past year, XLG returned 15.00% vs 20.58% for QQA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности XLG и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 10.06%.

XLG

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
3.54%
С начала года
2.78%
1 год
15.00%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.92%
10 лет*
16.35%

QQA

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
8.82%
С начала года
10.06%
1 год
20.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и QQA

2026 (YTD)20252024
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		2.78%19.51%5.87%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.06%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between XLG and QQA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between XLG and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и QQA

Секторы
XLG
QQA

Технологии

48.7%
58.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.4%

Финансовые услуги

9.9%
0.2%

Здравоохранение

6.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.4%

Энергетика

2.2%
0.5%

Промышленность

2.1%
2.6%

Коммунальные услуги

0.8%
1.2%

Сырьевые материалы

0.6%
1.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

XLG
48.7%
QQA
58.7%

Коммуникационные услуги

XLG
13.9%
QQA
14.3%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.1%
QQA
11.4%

Финансовые услуги

XLG
9.9%
QQA
0.2%

Здравоохранение

XLG
6.7%
QQA
3.7%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.0%
QQA
6.4%

Энергетика

XLG
2.2%
QQA
0.5%

Промышленность

XLG
2.1%
QQA
2.6%

Коммунальные услуги

XLG
0.8%
QQA
1.2%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
QQA
1.0%

Недвижимость

XLG

-

QQA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с ROCQ

Доходность на риск

XLG vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.41

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.98

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.36

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

9.70

-5.70

XLG vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и QQA

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-19.73%

-32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.76%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-4.13%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.52%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.13%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и QQA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 4.75%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.67%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.11%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

14.63%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.60%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.60%

+0.28%

Сравнение комиссий XLG и QQA

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и QQA

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности QQA в 9.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.90%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and QQA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (5.67%) compared to XLG (4.75%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 20.58% vs 15.00% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 20.58% return vs 15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for QQA.

QQA has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 0.65% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while QQA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор