Сравнение XLG с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
XLG и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 15.72% против 17.98% соответственно.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и PPA
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
XLG vs. PPA — Ранг доходности на риск
XLG
PPA
Сравнение XLG c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.09 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.80 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.37 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 13.40 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.09 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XLG и PPA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и PPA
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и PPA
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -57.37% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.71% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -18.37% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -43.92% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.56% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -9.19% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.45% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 5.82%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.57% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 15.14% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 21.75% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.22% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.48% | -1.67% |