Сравнение XLG с EQAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL).
XLG и EQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и EQAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и EQAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 5.48% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -9.22% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у EQAL с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции EQAL по среднегодовой доходности: 15.72% против 10.39% соответственно.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
EQAL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и EQAL
И XLG, и EQAL имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLG vs. EQAL — Ранг доходности на риск
XLG
EQAL
Сравнение XLG c EQAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | EQAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.59 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | EQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XLG и EQAL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и EQAL
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности EQAL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и EQAL
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и EQAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | EQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -40.44% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.61% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -21.79% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -40.44% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -4.00% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -5.15% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.91% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и EQAL
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | EQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.75% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.52% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 18.05% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.29% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.89% | -0.08% |