PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQAL с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

EQAL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQAL и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		5.48%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EQAL превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.83% соответственно.

EQAL

1 день
0.31%
1 месяц
-4.00%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.39%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с VONGEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий EQAL и IWM

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

EQAL vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.70

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.93

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

7.08

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Корреляция

Корреляция между EQAL и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и IWM

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.75%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EQAL и IWM

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

EQALIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-59.05%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-13.74%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-31.91%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-41.13%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-7.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-10.83%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.73%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и IWM

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 4.75%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQALIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.36%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

14.48%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

23.18%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

22.54%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

22.99%

-4.10%