Сравнение EQAL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EQAL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQAL или IWM.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и IWM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQAL показывает доходность 14.41%, а IWM немного выше – 15.06%.
EQAL
14.41%
0.48%
8.90%
25.47%
10.70%
N/A
IWM
15.06%
1.45%
10.46%
30.00%
9.07%
8.45%
Основные характеристики
| EQAL | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 12.02 | 8.37 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 21.00% |
| Макс. просадка | -40.44% | -59.05% |
| Текущая просадка | -2.18% | -5.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и IWM
EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EQAL и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQAL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и IWM
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.62% | 1.63% | 1.18% | 1.57% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и IWM
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и IWM
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 3.78%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.