Сравнение EQAL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EQAL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQAL или IWM.
Корреляция
Корреляция между EQAL и IWM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и IWM
Основные характеристики
EQAL:
0.31
IWM:
0.02
EQAL:
0.56
IWM:
0.20
EQAL:
1.08
IWM:
1.03
EQAL:
0.29
IWM:
0.02
EQAL:
1.13
IWM:
0.06
EQAL:
5.06%
IWM:
8.59%
EQAL:
18.19%
IWM:
24.07%
EQAL:
-40.44%
IWM:
-59.05%
EQAL:
-11.50%
IWM:
-19.52%
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции EQAL превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 7.57% против 5.95% соответственно.
EQAL
-5.23%
-5.42%
-5.86%
4.43%
12.96%
7.57%
IWM
-11.98%
-6.57%
-11.22%
-0.71%
11.08%
5.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и IWM
EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQAL и IWM
EQAL
IWM
Сравнение EQAL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и IWM
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IWM в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.80% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.62% | 1.63% | 1.18% | 1.57% | 1.64% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и IWM
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и IWM
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 13.35% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.