Сравнение EQAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EQAL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQAL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%.
EQAL
14.41%
0.48%
8.90%
25.47%
10.70%
N/A
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| EQAL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 12.02 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 12.17% |
| Макс. просадка | -40.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.18% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и SPY
EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EQAL и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и SPY
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.62% | 1.63% | 1.18% | 1.57% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и SPY
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и SPY
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 3.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.