PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с IWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQAL с IWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

EQAL и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQAL и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		5.48%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		-3.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.82% соответственно.

EQAL

1 день
0.31%
1 месяц
-4.00%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.39%

IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с VONGEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Сравнение комиссий EQAL и IWB

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
IWB
iShares Russell 1000 ETF

Доходность на риск

EQAL vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALIWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.50

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

7.11

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между EQAL и IWB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и IWB

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IWB в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.75%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Просадки

Сравнение просадок EQAL и IWB

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и IWB.

Загрузка...

Показатели просадок

EQALIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-55.38%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.21%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-25.20%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-34.60%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.53%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-10.92%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и IWB

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 4.75%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQALIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.38%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.58%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.34%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.11%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.12%

+0.77%