Сравнение EQAL с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
EQAL и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQAL или VONG.
Основные характеристики
| EQAL | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.13% | 6.20% |
| Дох-ть за 1 год | 11.78% | 32.45% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.82% | 16.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 14.13% | 15.08% |
| Макс. просадка | -40.44% | -32.72% |
| Current Drawdown | -5.04% | -5.17% |
Корреляция
Корреляция между EQAL и VONG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и VONG
С начала года, EQAL показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 6.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и VONG
EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQAL c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и VONG
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VONG в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.87% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.70% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и VONG
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и VONG
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.