PortfoliosLab logo
Сравнение EQAL с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQAL и VONG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQAL и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.09%
312.84%
EQAL
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQAL:

0.31

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

EQAL:

0.56

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

EQAL:

1.08

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

EQAL:

0.29

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

EQAL:

1.13

VONG:

2.02

Индекс Язвы

EQAL:

5.06%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

EQAL:

18.19%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

EQAL:

-40.44%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

EQAL:

-11.50%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 7.57% против 14.76% соответственно.


EQAL

С начала года

-5.23%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-5.86%

1 год

4.43%

5 лет

12.96%

10 лет

7.57%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQAL и VONG

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQAL: 0.20%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQAL и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQAL
Ранг риск-скорректированной доходности EQAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQAL c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQAL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EQAL: 0.31
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино EQAL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQAL: 0.56
VONG: 0.90
Коэффициент Омега EQAL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EQAL: 1.08
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара EQAL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EQAL: 0.29
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина EQAL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EQAL: 1.13
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.53
EQAL
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и VONG

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
1.80%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.62%1.63%1.18%1.57%1.64%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок EQAL и VONG

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-13.98%
EQAL
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и VONG

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 13.35%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
16.67%
EQAL
VONG