PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQAL с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с VONG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.59%/yr vs 17.86%/yr for VONG. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.59% против 17.86% соответственно.

EQAL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
9.39%
С начала года
15.87%
1 год
23.55%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.59%
Всё время*
9.64%

VONG

1 день
-0.29%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.54%
С начала года
5.04%
1 год
14.04%
3 года*
22.28%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.86%
Всё время*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQAL

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
$1.61M$1.64M$1.84M

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF
$123.97M$146.25M$172.18M

Сравнение доходности по годам EQAL и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		15.87%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		5.04%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between EQAL and VONG is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.72

Over the past year, the correlation between EQAL and VONG has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQAL и VONG

Секторы
EQAL
VONG

Технологии

14.2%
54.3%

Промышленность

10.4%
9.0%

Здравоохранение

10.3%
5.4%

Недвижимость

9.3%
0.4%

Финансовые услуги

9.1%
4.2%

Коммунальные услуги

8.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.2%

Энергетика

8.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.4%

Сырьевые материалы

7.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

6.8%
16.2%

Технологии

EQAL
14.2%
VONG
54.3%

Промышленность

EQAL
10.4%
VONG
9.0%

Здравоохранение

EQAL
10.3%
VONG
5.4%

Недвижимость

EQAL
9.3%
VONG
0.4%

Финансовые услуги

EQAL
9.1%
VONG
4.2%

Коммунальные услуги

EQAL
8.4%
VONG
0.3%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.3%
VONG
1.2%

Энергетика

EQAL
8.0%
VONG
0.5%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.9%
VONG
8.4%

Сырьевые материалы

EQAL
7.4%
VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

EQAL
6.8%
VONG
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

EQAL vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQAL c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.80

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.21

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

0.87

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

2.59

+10.28

EQAL vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и VONG

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-32.72%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-16.23%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-23.27%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-32.72%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-32.72%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.62%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.89%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.44%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и VONG

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.96%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

14.28%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

17.57%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

21.70%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

21.04%

-2.25%

Сравнение комиссий EQAL и VONG

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и VONG

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VONG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.66%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.46%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and VONG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (6.96%) compared to EQAL (2.83%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 17.86% vs 10.59% for EQAL. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 17.86% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for EQAL.

EQAL has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.46% for VONG.

EQAL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.06% for VONG.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор