PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.59%/yr vs 18.60%/yr for VONG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.59% против 18.60% соответственно.

EQAL

1 день
0.44%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.05%
1 год
25.24%
3 года*
15.75%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.59%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.85%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between EQAL and VONG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г.

0.73

Over the past year, the correlation between EQAL and VONG has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQAL и VONG

Секторы
EQAL
VONG

Технологии

14.8%
51.4%

Промышленность

9.5%
5.7%

Финансовые услуги

9.4%
5.3%

Здравоохранение

9.4%
7.1%

Энергетика

9.1%
0.4%

Недвижимость

9.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.7%

Сырьевые материалы

8.0%
0.3%

Коммунальные услуги

7.9%
0.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
13.2%

Технологии

EQAL
14.8%
VONG
51.4%

Промышленность

EQAL
9.5%
VONG
5.7%

Финансовые услуги

EQAL
9.4%
VONG
5.3%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
VONG
7.1%

Энергетика

EQAL
9.1%
VONG
0.4%

Недвижимость

EQAL
9.1%
VONG
0.4%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.1%
VONG
2.7%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
VONG
0.3%

Коммунальные услуги

EQAL
7.9%
VONG
0.3%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
VONG
13.2%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
VONG
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

EQAL vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.67

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.28

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.58

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

5.29

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.67

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.90

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EQAL и VONG

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-32.72%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-16.23%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-23.27%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-32.72%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-32.72%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.46%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.88%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.84%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и VONG

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.59%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

11.61%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

15.36%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

21.33%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.87%

-2.00%

Сравнение комиссий EQAL и VONG

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и VONG

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.63%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and VONG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (3.59%) compared to EQAL (3.03%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.60% vs 10.59% for EQAL. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.60% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for EQAL.

EQAL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.43% for VONG.

EQAL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.06% for VONG.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор