Сравнение EQAL с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
EQAL и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQAL и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 5.48% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -9.22% | 17.36% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.21% соответственно.
EQAL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.39%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и RSP
И EQAL, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQAL vs. RSP — Ранг доходности на риск
EQAL
RSP
Сравнение EQAL c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAL | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.75 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.17 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 4.64 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.75 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EQAL и RSP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и RSP
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и RSP
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQAL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -59.92% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -12.54% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -21.38% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -39.04% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -5.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -6.69% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.80% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и RSP
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQAL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.40% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 8.84% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.16% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.20% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.36% | +0.53% |