PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.66%/yr vs 11.86%/yr for RSP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.66% против 11.86% соответственно.

EQAL

1 день
-0.73%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.33%
3 года*
15.37%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.35%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between EQAL and RSP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г.

0.96

The correlation between EQAL and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и RSP

Секторы
EQAL
RSP

Технологии

14.8%
19.6%

Промышленность

9.5%
14.1%

Финансовые услуги

9.4%
14.5%

Здравоохранение

9.4%
11.0%

Энергетика

9.1%
4.5%

Недвижимость

9.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.5%

Сырьевые материалы

8.0%
4.1%

Коммунальные услуги

7.9%
6.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.7%

Технологии

EQAL
14.8%
RSP
19.6%

Промышленность

EQAL
9.5%
RSP
14.1%

Финансовые услуги

EQAL
9.4%
RSP
14.5%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
RSP
11.0%

Энергетика

EQAL
9.1%
RSP
4.5%

Недвижимость

EQAL
9.1%
RSP
6.0%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.1%
RSP
6.5%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
RSP
4.1%

Коммунальные услуги

EQAL
7.9%
RSP
6.1%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
RSP
9.9%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
RSP
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DEEQAL с VONG
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

EQAL vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.70

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.47

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.49

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

9.48

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.70

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EQAL и RSP

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-59.92%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.85%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-17.81%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-21.38%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-39.04%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.38%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.65%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.06%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и RSP

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.56%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.29%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.56%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.18%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.35%

+0.53%

Сравнение комиссий EQAL и RSP

И EQAL, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и RSP

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.64%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EQAL and RSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EQAL has higher volatility (3.05%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 10.66% for EQAL. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL and RSP have the same expense ratio: 0.20% per year.

EQAL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.49% for RSP.

EQAL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор