PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQAL с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQAL с FSPGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQAL или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между EQAL и FSPGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQAL и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.17%
293.43%
EQAL
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQAL:

0.31

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

EQAL:

0.56

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

EQAL:

1.08

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EQAL:

0.29

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

EQAL:

1.13

FSPGX:

2.03

Индекс Язвы

EQAL:

5.06%

FSPGX:

6.55%

Дневная вол-ть

EQAL:

18.19%

FSPGX:

25.10%

Макс. просадка

EQAL:

-40.44%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

EQAL:

-11.50%

FSPGX:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -10.29%.

EQAL

С начала года

-5.23%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-5.86%

1 год

4.43%

5 лет

12.96%

10 лет

7.57%

FSPGX

С начала года

-10.29%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.61%

5 лет

17.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQAL и FSPGX

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
График комиссии EQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQAL: 0.20%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQAL и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг риск-скорректированной доходности EQAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQAL c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQAL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EQAL: 0.31
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино EQAL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQAL: 0.56
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега EQAL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EQAL: 1.08
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара EQAL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EQAL: 0.29
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина EQAL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EQAL: 1.13
FSPGX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.53
EQAL
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и FSPGX

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FSPGX в 0.41%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.80%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.62%1.63%1.18%1.57%1.64%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQAL и FSPGX

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-13.91%
EQAL
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и FSPGX

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 13.35%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
16.84%
EQAL
FSPGX