Сравнение XLG с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
XLG и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XLG и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 24.03% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.00%.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и CPSM
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
XLG vs. CPSM — Ранг доходности на риск
XLG
CPSM
Сравнение XLG c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.71 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.51 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 9.75 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.48 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между XLG и CPSM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и CPSM
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и CPSM
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -5.19% | -47.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -4.99% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | 0.00% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -0.21% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.77% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и CPSM
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 0.70% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 1.19% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 6.69% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 5.30% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 5.30% | +13.51% |