Сравнение XLF с V
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 15.98%/yr for V. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLF и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.33% против 15.98% соответственно.
XLF
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.33%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам XLF и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.11% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between XLF and V is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.57 |
The correlation between XLF and V shifts across timeframes, from 0.57 (10 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. V — Ранг доходности на риск
XLF
V
Сравнение XLF c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.73 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.57 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и V
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -51.90% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -17.18% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -20.38% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -28.60% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -36.36% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -12.96% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -8.26% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 10.73% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и V
Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.57% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 17.57% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 22.35% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 22.82% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 24.45% | -2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и V
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.49% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and V have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs V's -51.90%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLF и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор