PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с SPEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 9.63%/yr for SPEM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности XLF и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 13.33% против 9.63% соответственно.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.38%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between XLF and SPEM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.59

Over the past year, the correlation between XLF and SPEM has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLF и SPEM

Секторы
XLF
SPEM

Финансовые услуги

98.0%
19.2%

Технологии

1.8%
32.1%

Промышленность

0.2%
8.3%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
SPEM
19.2%

Технологии

XLF
1.8%
SPEM
32.1%

Промышленность

XLF
0.2%
SPEM
8.3%

Сырьевые материалы

XLF

-

SPEM
8.0%

Коммуникационные услуги

XLF

-

SPEM
6.7%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

SPEM
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

SPEM
3.6%

Энергетика

XLF

-

SPEM
4.2%

Здравоохранение

XLF

-

SPEM
3.7%

Недвижимость

XLF

-

SPEM
1.8%

Коммунальные услуги

XLF

-

SPEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

XLF vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.55

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.16

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.28

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

8.16

-7.08

XLF vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и SPEM

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-64.41%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.36%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-17.62%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-31.75%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-36.06%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.40%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-14.73%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.17%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и SPEM

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.87%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

14.21%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

16.67%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.26%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

18.83%

+3.34%

Сравнение комиссий XLF и SPEM

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и SPEM

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPEM в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and SPEM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs 9.63% for SPEM. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.

SPEM has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.49% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.11% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор