Сравнение XLF с SPDN
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. XLF charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности XLF и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 13.33% против -12.53% соответственно.
XLF
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.33%
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
Сравнение доходности по годам XLF и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.11% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between XLF and SPDN is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.73 |
The correlation between XLF and SPDN shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. SPDN — Ранг доходности на риск
XLF
SPDN
Сравнение XLF c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.82 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.46 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и SPDN
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -75.31% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -17.73% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -38.24% | +22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -43.85% | +18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -75.31% | +32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -74.71% | +69.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -48.59% | +28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 9.89% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и SPDN
State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеют волатильность 4.23% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.18% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 9.71% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 12.52% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.92% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 18.05% | +4.12% |
Сравнение комиссий XLF и SPDN
XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и SPDN
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.49% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and SPDN have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLF has higher volatility (4.23%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs -12.53% for SPDN. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.49% for XLF.
XLF is categorized as Financials Equities, while SPDN is Inverse Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.50% for SPDN.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLF и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор