Сравнение XLF с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
XLF и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 12.45% против 6.78% соответственно.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и PSCF
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
XLF vs. PSCF — Ранг доходности на риск
XLF
PSCF
Сравнение XLF c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.80 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.75 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 2.34 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.12 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XLF и PSCF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и PSCF
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и PSCF
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -45.46% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -14.27% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -36.77% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -45.46% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -6.95% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -8.67% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.55% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и PSCF
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.76% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.79% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 12.52% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 21.56% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.55% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 24.78% | -2.60% |